Gestão de carteiras de forex

Gerenciamento de portfólio de Forex
2 CONSIDERAÇÕES ANTERIORES.
Diversificação: "Em finanças, a diversificação significa reduzir o risco investindo em uma variedade de ativos" ([1]). Indicadores
RSI: O Índice de Força Relativa (RSI) é um "indicador técnico. Destinado a traçar a força ou fraqueza atual e histórica de uma ação ou mercado com base nos preços de fechamento de um período de comércio recente". ([2]) A Taxa de Variação (ROC) é um "indicador de análise técnica simples que mostra a diferença entre o preço de fechamento de hoje e o próximo N dias atrás" ([3]). SMA: Uma Média Móvel Simples (SMA) é "a média não ponderada dos n pontos de dados anteriores" ([5]). Para este artigo, consideramos SMAs de 10 e 30 períodos.
Em todos os exemplos, usamos dados diários no horário de encerramento em Nova York (22:00 h. CET).
Vamos usar essas médias para criar uma relação entre a força ou a fraqueza do par. Para isso, dividimos a SMA de 10 períodos do RSI pela SMA de 30 períodos, e multiplicamos o resultado por 100, obtendo uma medida suavizada da força relativa do par. O resultado é mostrado no gráfico abaixo (RatioMA_RSI na parte inferior da imagem):
3.2 PASSO 2. Medindo o momento.
Se o RSI estiver abaixo ou acima de 50. Se o RSI e o ROC estiverem abaixo ou acima de 100.
3.4 PASSO 4. Crie o portfólio.
4 PROJETE SUA ESTRATÉGIA DE PORTFÓLIO.
[4] Artigo de Ron Schellingan: "Ranking Forex Market" disponível ao público aqui.
No gráfico acima (à esquerda), temos valores altos de RSI e ROC no canto superior direito, enquanto os valores exibidos no canto inferior esquerdo representam pares com valores baixos para RSI e ROC.

Gerenciando a exposição da moeda em seu portfólio.
O valor de seus investimentos é significativamente afetado por mudanças nas taxas de câmbio globais. É importante que os investidores considerem a influência dramática que o mercado de câmbio tem sobre as ações que possuem. Você sabe que exposição cambial sua carteira tem?
Moeda e Exposição Transacional.
Os investidores têm exposição cambial por causa do risco de transação enfrentado pelas empresas envolvidas no comércio internacional. Este é o risco de que as taxas de câmbio mudem após as obrigações financeiras já terem sido celebradas. A exposição cambial de um ativo, como ações, é a sensibilidade do retorno desse ativo, medido na moeda nacional do investidor, às flutuações nas taxas de câmbio.
Os investidores, como proprietários de empresas e ativos, têm exposição cambial por meio de flutuações na taxa de câmbio. Com uma compreensão dessa exposição, os investidores devem saber como esses fatores podem afetar o desempenho dos ativos em sua carteira.
O poder global do Forex.
Vejamos um exemplo hipotético usando o fabricante francês de pneus Michelin. Suponha que o euro aprecie (ou seja, aumente) substancialmente em relação a uma variedade de moedas. A Michelin é afetada de várias maneiras.
Primeiro, a apreciação do euro afetaria toda a economia francesa. Os bens franceses ficariam mais caros, porque é preciso mais moeda estrangeira para comprar francos. Assim, as exportações líquidas fora da Europa provavelmente diminuiriam. A Michelin, como exportadora da França, estaria vendendo produtos mais caros no exterior e provavelmente experimentaria uma queda nas vendas totais. Se as vendas de fato diminuíssem, a lucratividade da Michelin seria prejudicada e o preço das ações poderia cair.
Alternativamente, se o franco depreciasse substancialmente em relação a uma cesta de moedas, os pneus Michelin se tornariam competitivos em termos de preço. As vendas provavelmente aumentariam e a lucratividade da Michelin poderia melhorar. Além disso, a Michelin poderia reduzir seu preço de venda nos mercados estrangeiros sem prejudicar as margens e haveria incentivos para produzir produtos na França, onde os custos de produção são mais baixos.
Com base nos impactos acima mencionados que as taxas de câmbio podem ter sobre o desempenho operacional de uma empresa, fica claro que os preços das ações são influenciados por sua vez.
Os investidores devem observar o impacto que a taxa de câmbio do dólar americano tem em todos os ativos. Muitas matérias-primas, incluindo petróleo, são cotadas em dólares. A depreciação do dólar americano normalmente aumenta o preço das matérias-primas, enquanto a valorização do dólar tende a diminuir os preços das commodities. Esse relacionamento indevido deve ser considerado em qualquer análise de exposição cambial.
Qual é a sua exposição?
Correlação zero - Quando não há reação do preço das ações às mudanças na taxa de câmbio, não há correlação. Um exemplo de correlação zero é se o preço das ações da produtora americana de eletrônicos Apple não mudar, enquanto o dólar americano caiu 1% em valor. Correlação negativa - Existe uma correlação negativa quando o preço da ação aumenta à medida que a moeda local se deprecia. Um exemplo de correlação negativa é se o preço das ações da farmacêutica alemã Bayer AG subisse com uma depreciação do euro. Correlação positiva - Existe uma correlação positiva quando o preço da ação diminui enquanto a moeda local se deprecia. Um exemplo de correlação positiva é se o preço das ações da Toyota diminuísse com a depreciação do iene.
Usando os retornos de ativos, como ações e mudanças nas taxas de câmbio por um período de tempo definido, é possível mensurar a exposição cambial durante um período definido.
Correlações podem ajudar os investidores a realizar uma avaliação mais abrangente de um investimento. Suponha que um investidor previsse que o euro cairia em valor em relação a uma cesta de moedas. A fraqueza do euro seria benéfica se a Bayer AG tivesse uma correlação negativa. À medida que o euro caiu em valor, o preço das ações da Bayer aumentaria.

Estratégia de gestão de dinheiro de Forex e calculadora.
A gestão do dinheiro dos estrangeiros deve ser a primeira preocupação de cada comerciante. Gerenciar dinheiro Forex significa gerenciar riscos e uma estratégia de gerenciamento de dinheiro Forex deve existir. Os comerciantes usam várias ferramentas, com uma calculadora de gerenciamento de dinheiro Forex sendo uma delas.
Pode parecer chique, mas é verdade. Não importa quão bom você seja, ou quão bom é seu sistema de negociação, no final, você perderá.
As estatísticas provam isso. Quase todos os comerciantes de varejo perdem seu primeiro depósito. Por quê?
Disciplina é uma coisa. Mas ei, um comerciante disciplinado já tem uma estratégia de gerenciamento de dinheiro Forex no lugar.
Paciência é outra. Mas, novamente, ser paciente é uma virtude e mostra as habilidades de gerenciamento de dinheiro dos estrangeiros.
Conhecimento ajuda. No entanto, isso não fará você alcançar.
O que fará você chegar é conhecer a si mesmo primeiro. Então, para usar isso em sua negociação.
Gerenciar dinheiro Forex não é um videogame. Isto é, apesar de muitos comerciantes de varejo tratarem como um.
Além disso, uma estratégia de gerenciamento de dinheiro Forex ajuda qualquer conta de negociação. Ninguém lhe diz para gerir o dinheiro do Forex de outras pessoas.
Faça isso com o seu próprio portfólio primeiro. Mas você pode fazer isso? É fácil dizer do que fazer.
De todos os artigos postados neste blog, este deve fazer o corte. É o que faz a diferença entre ganhar e perder. Entre viver e morrer no mercado.
Vamos abordar, entre outros:
Como diversificar uma carteira Proporção adequada de risco-recompensa para o mercado de câmbio Hábitos de gerentes de dinheiro Forex bem-sucedidos.
Nossa jornada para o gerenciamento de dinheiro Forex começa com risco. Mais precisamente, com a definição e compreensão do risco.
Risco em Forex Trading - Ferramentas de gerenciamento de dinheiro Forex.
Administrar dinheiro não é para todos. Mesmo que seja o seu próprio dinheiro, você terá dificuldades nesse trabalho.
Para gerenciar o dinheiro dos estrangeiros significa que você deve investir. Ou seja, comprar ou vender alguns pares de moedas. Claro, a ideia é lucrar, não perder.
O que você faz quando o mercado vai contra você? A natureza humana joga truques em todos nós. No entanto, aparece na negociação.
Tantas variáveis ​​influenciam o resultado de um comércio que lidar com todas elas requer mais do que apenas conhecimento. Habilidade também.
Aqui está uma lista de coisas para assistir:
Spreads Eles variam de par de moedas para par de moedas. E, de corretor para corretor. Uma boa idéia é usar uma calculadora de gerenciamento de dinheiro Forex para ajudar a lidar com spreads diferentes. Swaps Como o swing trading? Bem, isso é um hábito caro. Manter posições durante a noite significa pagar um swap negativo. Isso é especialmente verdadeiro hoje em dia com taxas de juros negativas e política monetária fácil.
Tenho certeza de que você reconhece a tendência de alta do EURUSD. Aconteceu nos últimos doze meses.
Se importa de montar? Prepare-se para pagar algumas trocas negativas antes de ir muito tempo!
Diferenças de fim de semana. Muitos comerciantes optam por fechar posições no fim de semana. Dessa forma, eles estão reduzindo o risco de uma lacuna na segunda-feira. Isso é gerenciamento de dinheiro Forex.
Estes são apenas alguns exemplos, destacando a complexidade do gerenciamento de dinheiro Forex. Ou, uma carteira, de fato.
Há todo um arsenal de ferramentas para ajudar a gerenciar o dinheiro. Acima de tudo, administrar dinheiro significa risco. Assim, tudo começa com a forma como os comerciantes percebem o risco.
A regra de 1% - a melhor estratégia de gerenciamento de dinheiro de Forex.
A negociação deve começar com um objetivo e um único objetivo: não perder. Aprenda como evitar perdas, e então você pode se concentrar em como ganhar algum dinheiro.
Para isso, você precisa de uma estratégia. Um sistema de gerenciamento de dinheiro com regras claras dá o resultado desejado.
As porcentagens funcionam melhor nessa situação. Afinal de contas, o montante investido / negociado não importa, se a calculadora de gerenciamento de dinheiro Forex usa porcentagens.
A regra de um por cento diz que você não deve arriscar mais de um por cento em qualquer negociação. Som e simples!
Não importa o que aconteça, não importa os fundamentos, o “ruído” no mercado, você não o quebra. Você pode fazer aquilo?
Você deve! Por seguir esta regra simples, você precisa de mais de setenta (70!) Negociações perdedoras consecutivas para acabar com apenas METADE da sua conta.
Bem, se isso acontecer, você não está pronto para negociar em primeiro lugar. Para ter tantos negócios perdidos consecutivos, significa que algo está errado. Você precisa corrigir isso o mais rápido possível.
Para fazer isso, você ainda tem metade da sua conta de negociação inicial para usar. Quer entrar em educação comercial (por exemplo, aqui no Forexboat, oferecemos uma infinidade de soluções) ou apenas fazer uma pausa e dar um pensamento sério de negociação.
Ganância e medo desempenham um papel essencial. É extremamente difícil manter a calma quando o mercado cai como uma faca caindo.
No entanto, se você souber que sua parada está funcionando, está seguro. Afinal, você não pode perder mais dinheiro do que o risco calculado. Portanto, um determinado risco por comércio ajuda.
A regra dos 30% - Escolha dos gerentes de dinheiro dos estrangeiros.
Embora a regra de 1% seja bem conhecida entre os traders, esta não é. Há uma razão para isso.
Para usá-lo, a disciplina é fundamental. Além disso, requer monitoramento constante.
A maioria dos comerciantes de varejo tem um emprego. Eles trocam por diversão, como um hobby, em seu tempo livre. Como tal, a regra de 1% funciona porque:
Dá um nível predefinido. Definir e esquecer! Pedidos pendentes funcionam muito bem.
Mas a regra dos 30% difere em todos os aspectos. Em primeiro lugar, trata do capital de uma conta de negociação. E, como todos os traders sabem, a equidade muda com o mercado.
Em segundo lugar, lida com a alavancagem também. De fato, o percentual se refere à margem investida, e não ao patrimônio líquido.
Deixe-me explicar. Para cada negociação, o corretor bloqueia uma margem. Você sabe, como um banco pedindo uma garantia antes de lhe dar um empréstimo.
A regra dos 30% lida com o nível da margem. Não importa o que, quando a margem bloqueada excede 30% do patrimônio líquido (não o saldo), você deve começar a sair.
Sair significa liberar margem. Assim, você abre a possibilidade de novos negócios.
Diversificando um Portfólio.
A gestão do dinheiro no comércio Forex começa com a diversificação. Se você quiser, esse é o nome do jogo.
Porque lidar com o risco implica diversificar o risco, a gestão do dinheiro no Forex implica a propagação do risco.
Nos velhos ditados, “nunca ponha todos os ovos na mesma cesta”. Isso é tão verdadeiro no comércio Forex!
Normalmente, o spread acontece em várias classes de ativos. Um macro-fundo distribuirá o risco sobre ações, mercados emergentes, opções, títulos, FX e assim por diante.
Mas isso não significa que não se pode espalhar o risco quando se lida com o gerenciamento de dinheiro em Forex. Apenas o oposto!
Veja um guia rápido sobre como criar uma estratégia de gerenciamento de dinheiro em Forex que use diversificação:
Posição de caixa . Certifique-se de ter sempre uma posição de caixa disponível. Se não, como entrar em pullbacks?
Normalmente, o dinheiro leva cerca de 15% a 20% do tamanho da carteira. Dinheiro ainda é rei, certo?
O USD. Esta é a moeda de reserva do mundo. Além disso, divide o painel de Forex em maiores e cruzamentos. Divida o restante do portfólio com 75% alocados para maiores, 25% para cruzamentos. (majors viajam mais que cruzes, daí a diferença). Escala Escale em uma posição. Ao fazer isso, você diversifica suas entradas. Portanto, você espalha o risco de uma entrada errada em vários níveis.
O acima representa os fundamentos da diversificação. Algoritmos complexos ajudam a indústria de gerenciamento de dinheiro Forex a encontrar a melhor alocação de carteira em várias moedas. Mais sobre isso, talvez outra hora.
Diversificação ajuda a lidar com o overtrading também. Como tal, o conhecimento de ambientes de risco / risco acaba por diversificar o portfólio geral de gestão de divisas do Forex.
Gestão de Dinheiro Forex e Rácio de Risco-Recompensa.
Para começar, uma relação risco / recompensa lida com o quanto você planeja perder e quanto ganhar. Qualquer coisa abaixo de 1: 1 não funciona. Nem mesmo isso.
1: 1 significa que você arrisca $ 1 para ganhar $ 1. Isso não é bom o suficiente.
Porque a negociação não é uma certeza, você precisa dar espaço para o fracasso. Perder faz parte do jogo. Abrace as perdas! Mas, faça isso de uma maneira calculada.
Na negociação, é melhor você saber o caminho antes de entrar. Como tal, é preciso conhecer a tolerância ao risco. Mas também a recompensa.
Porque risco e recompensa andam de mãos dadas, lidar com os dois faz sentido para cada estratégia de gestão de dinheiro de Forex. A questão é como combinar os dois?
Quanto custa o suficiente? Ou, mais precisamente: quanto é demais?
Negociação é um jogo de expectativas. Os irrealistas levam a aniquilar a conta de negociação.
Uma relação risco-recompensa deve se adaptar ao mercado utilizado. Tais proporções diferem de mercado para mercado, é claro.
Volatilidade também difere. Por causa disso, a abordagem para cada mercado é diferente.
O que funciona no mercado Forex, não funciona em ações. Ou, o que funciona em ações, falha em títulos. E assim por diante.
Gestão de dinheiro de Forex lida com dois rácios de risco-recompensa. Como os pares de moedas pertencem a duas categorias diferentes, é por isso:
Majors (por exemplo, EURUSD, USDCAD, USDCHF, GBPUSD) Cruzes (g., EURGBP, AUDCAD, NZDJPY)
Eles têm uma velocidade diferente. Portanto, as taxas de risco-recompensa diferem.
Majors e Proporções Adequadas de Risco-Recompensa.
Um par importante lida com o dólar americano. E a volatilidade implícita do dólar permite uma recompensa maior quando comparado com o risco envolvido.
Uma relação risco-recompensa adequada, neste caso, seria em qualquer lugar entre 1: 2,5. Ou até 1: 3.
O que isso significa? Essencialmente, se você ganhar uma negociação e perder três, você terminará em break-even em uma proporção de 1: 3 rr.
Ou, se você arriscar $ 100, você ganhará $ 300 se o lucro ocorrer. No entanto, há um problema.
Como sempre, a disciplina é importante. Qualquer envolvimento arbitrário no processo significa “mexer” com as probabilidades.
Você faria isso? Muito provavelmente sim. Todos os comerciantes novatos fazem. Isso é até que eles perdem seu depósito.
Depois disso, ouvindo o que é gestão de dinheiro Forex, eles começam a fazer as coisas da maneira certa.
Definir o risco ao negociar cruzamentos.
A maioria das cruzes varia. Na maioria, falamos de mais de dois terços.
Por causa de um intervalo apertado, não faz sentido usar taxas de risco-recompensa maiores. Mas também, você não deve ir abaixo de 1: 1.
Usando 1: 2 faz sentido aqui. No entanto, às vezes até isso é difícil de alcançar.
Não em todas as cruzes, no entanto. Alguns traders acham difícil lidar com o dinheiro Forex ao negociar cruzamentos associados a risco (por exemplo, GBPCHF, EURAUD). Eles viajam muito.
Alguns instrumentos de negociação têm um link direto para o risco. Tome ouro, por exemplo.
Quando algo dá errado, os fluxos fluem para ele. Isso é investidores que procuram segurança.
O mesmo com moedas. CHF (o franco suíço) representa o melhor exemplo. Problemas com a zona euro? Todos se juntam na moeda suíça.
Tal risco é visto em cruzamentos também. No entanto, em geral, os cruzamentos variam mais que os principais. Dependendo das moedas envolvidas, as faixas diferem, é claro.
Mas ainda assim, as taxas de risco-recompensa associadas aos cruzamentos de negociação devem ser menores.
Calculadora de gerenciamento de dinheiro Forex para usar.
O mundo comercial de hoje depende de robôs. Consultores especializados e máquinas de alta frequência dominam o mercado Forex atual.
Como tal, só faz sentido usar um "robô" ou um "sistema" como uma calculadora de gerenciamento de dinheiro Forex. Afinal, se tudo está automatizado, por que não automatizar o gerenciamento de dinheiro Forex?
Basta clicar na imagem acima e você será redirecionado para a nossa calculadora de gerenciamento de dinheiro Forex. Uma ferramenta brilhante!
Veja um rápido guia passo a passo sobre como usá-lo:
Coloque o tamanho da conta. Isso é o quanto você tem = o saldo. Usaremos 10000. Digite a alavancagem. 1: 100, 1: 200… e assim por diante, dependendo do seu corretor e do tipo de conta de negociação que você possui. Usaremos 1: 100 para este exemplo.
A combinação do nr. 1 e 2 dá-lhe um poder de compra total de 1000000. Nada mal!
Quanto você quer investir em qualquer negociação. Usaremos 2% 1% de risco, conforme a regra. Este ponto refere-se ao desempenho da estratégia. Lembre-se, ninguém ganha 100% das vezes. Dessa forma, você pode aumentar sua conta com ganhos percentuais mais baixos. Nós usaremos 75%, como um nível arbitrário e realista. 5 como uma relação risco-recompensa, conforme discutido anteriormente. Agora precisamos usar um trade. Vamos supor que compramos o nível atual de 1,2220 EURUSD. Com um spread de 0,5. A maioria dos corretores oferece isso.
Interpretando os resultados da calculadora de gerenciamento de dinheiro Forex.
Até agora, nós inserimos as variáveis. Agora é hora de ver os resultados fornecidos por essa ferramenta.
Antes de fazer isso, concentre-se na estratégia usada. Por suposto, isso representa apenas uma previsão plausível baseada nos parâmetros de risco. É disso que este artigo trata: para encontrar a melhor maneira de interpretar / gerenciar riscos.
O nível para colocar o stop loss Onde colocar o take profit Pips até que o stop loss seja atingido Quanto você perde no trade A distância do profit take em pips.
Basicamente, diz tudo o que você precisa agora. Como tal, você pode interpretar a estratégia de dinheiro Forex que você usa, para ver se ela se encaixa nos objetivos.
Além disso, oferece uma projeção para os próximos cem comércios. Mas, com uma condição: usar as mesmas variáveis ​​em termos do risco definido para a primeira negociação.
Esta estratégia de gestão de moeda Forex definida anteriormente dá um retorno de 125% em cem negociações.
É claro que, como qualquer ferramenta, oferece exatamente isso: uma projeção. Tudo o mais depende da estratégia real, nível de entrada, execução, condições do corretor e assim por diante.
No entanto, é uma ótima ferramenta para projetar o crescimento da conta. E, de uma maneira disciplinada.
Conclusão.
Desta vez parece certo terminar quando começamos. Ou seja, se você aprendeu algo com este artigo, vale mais do que você pode imaginar.
Eu associaria a gestão do dinheiro Forex ao coaching. Você pode ter todos os melhores jogadores em um time. Não garante a vitória.
Um treinador vem com a estratégia. Ele conhece o jogo, a estratégia, o que funciona melhor, o que não vai, e assim por diante.
O mesmo em negociação. Gerentes de dinheiro Forex lidam principalmente com o ambiente global e não apenas com um comércio específico.
Eles olham para todo o quadro e planejam as metas a serem alcançadas. Objetivos realistas, não fantasias.
As pessoas chegam ao mercado Forex procurando por acessos que não podem construir em qualquer outro lugar. Até certo ponto, isso é compreensível.
Mas o que faz alguém pensar que é fácil? Não é, e o planejamento adequado é o caminho para o sucesso.
Além disso, o mercado consolida a maior parte do tempo. Estatisticamente, mais de sessenta ou mais vezes o tempo do mercado gasta em intervalos.
O que fazer então? Fechando os negócios? Se sim, você paga as comissões. E a propagação.
Mantê-los abertos? Bem, provavelmente você paga swaps negativos durante a noite.
Você vê, uma boa estratégia de gerenciamento de dinheiro Forex lida com todos esses aspectos. É o resultado de uma compreensão adequada do mercado. E, de arriscar de forma a possibilitar o crescimento da conta.
Mas qualquer coisa relacionada à negociação tem riscos. Mesmo os gestores de dinheiro Forex mais bem sucedidos têm anos ruins. É apenas normal.
Se houvesse uma bola de cristal para investir, você não estaria aqui lendo este artigo. Certo?
COMECE COM A ACADEMIA DE NEGOCIAÇÃO DE FOREX.
Damyan é um novo gerente internacional de mestrado pela International University of Monaco. Durante seus programas de bacharel e mestrado, Damyan tem trabalhado na área de mercados financeiros como analista de mercado e escritor de Forex. Ele é autor de milhares de artigos educativos e analíticos para comerciantes. Quando estava na faculdade, ele representou sua universidade no National Forex Trading Competition para estudantes na Bulgária e conseguiu o primeiro lugar entre outros 500 traders. Ele foi premiado com uma taça e um certificado em uma cerimônia oficial em sua universidade.

O melhor software de gerenciamento de portfólio.
por Joe Lan.
Os softwares de gerenciamento de portfólio são uma das ferramentas mais utilizadas pelos investidores individuais. Como o portfólio pessoal de um investidor cresce com o passar dos anos, muitas vezes abrange várias contas de investimento, incluindo 401 (k) s, IRAs, contas de corretagem e contas de poupança. Rastrear todas essas contas com precisão é uma tarefa árdua e muitos investidores precisam de ajuda. Felizmente, o desenvolvimento contínuo da tecnologia levou a um software de gerenciamento de portfólios cada vez mais poderoso, com o objetivo de fornecer exatamente isso.
Na Comparação desta edição, examinamos três programas de software de gerenciamento de portfólios - o Quicken Premier 2011, o Gerente de contas de investimentos Versão 2 e o Fund Manager 11. Esses três programas de software fizeram aparições em nossos artigos de comparação anteriores. Eles continuam sendo atualizados e aprimorados, e acreditamos que eles ainda representam os melhores programas de software de gerenciamento de portfólio para investidores individuais.
Por que você pode querer software?
O desenvolvimento e expansão da Internet de alta velocidade significa que ferramentas sofisticadas agora podem ser executadas a partir do seu navegador da Web. Ao longo dos anos, os rastreadores de portfólio baseados na Web tornaram-se muito populares, e agora há significativamente mais programas baseados na Web do que programas de software de rastreamento de portfólio. Rastreadores de portfólio baseados na Web oferecem atualizações de preços em tempo real (geralmente mediante pagamento de taxa) e artigos de notícias atualizados sobre as participações em seu portfólio. Os melhores gerentes de portfólio on-line podem sincronizar diretamente com suas contas de investimento, o que significa que você não precisa inserir atualizações manualmente. No entanto, embora os rastreadores de portfólio baseados na Web sejam ferramentas capazes, os gerenciadores de portfólio baseados em software ainda representam uma atualização significativa na maioria das áreas de funcionalidade.
Essa comparação é voltada para programas de gerenciamento de portfólio baseados em software (a última vez que comparamos os gerentes de portfólio on-line na edição do Fourth Quarter de 2010 da Computerized Investing, disponível em comput.
investido). Programas de software ainda oferecem os relatórios de desempenho mais poderosos e também oferecem uma melhor capacidade de calcular ganhos e perdas. Os principais rastreadores de portfólio baseados em software também são capazes de lidar com mais tipos de títulos e transações e quase certamente oferecerão uma variedade muito maior de relatórios.
Funcionalidades e amp; Funcionalidade
Os programas de gerenciamento de portfólio mais capazes oferecem recursos semelhantes. Mas o software raramente é gratuito, portanto, atender às suas necessidades pessoais é uma questão mais importante ao escolher o software do que quando você está escolhendo entre os rastreadores de portfólio on-line gratuitos.
Nossa grade de comparação nas páginas 24 e 25 detalha os recursos oferecidos por nossas três escolhas principais.
Custos e Compromissos de Tempo.
Investir em software de gerenciamento de portfólio inevitavelmente virá com certos custos. Além dos custos monetários, é preciso considerar o tempo que você gastará aprendendo a usar o programa. O que é preciso para configurar o programa, como é fácil de usar e como ele pode lidar com suas necessidades pessoais acabará se tornando fatores maiores do que o custo monetário do programa.
A fim de medir com precisão os pontos fortes e fracos de cada programa (ou site), fazemos um esforço para usar completamente cada serviço. Felizmente, dois dos três programas que analisamos aqui oferecem demos totalmente funcionais, permitindo que todos os usuários em potencial experimentem o software antes de comprar (o Quicken Premier 2011 não oferece uma versão demo ou de avaliação).
Títulos / Ativos Movidos.
A importância da capacidade de um programa para lidar com uma riqueza de títulos diferentes não pode ser exagerada. Quando você está olhando para um programa, especialmente se você tem um longo horizonte de investimento, considere não apenas se ele pode lidar com os investimentos que você possui atualmente, mas também se ele será capaz de rastrear os investimentos que você provavelmente terá no futuro.
Programas que se especializam em certas áreas, como opções, estão disponíveis, mas para fins dessa comparação nosso foco é em programas que suportam os títulos que a maioria dos investidores possui, incluindo ações, títulos, fundos mútuos, fundos negociados em bolsa e fundos reais. Estado.
A capacidade de um programa de distinguir entre tipos de ativos é particularmente importante, pois garante que a alocação de ativos e os relatórios do setor sejam gerados corretamente.
Transações tratadas.
As transações suportadas pelo programa estão intimamente relacionadas com os tipos de títulos que o programa manipula. Todos os programas discutidos aqui tratam transações padrão, como compra, venda e dividendos em dinheiro. No entanto, a capacidade de lidar com pontos de dados como vendas a descoberto e retorno de capital é importante, e os programas variam em sua funcionalidade.
Todos esses programas permitem que você especifique atribuições de lote de segurança para uma transação. Esse recurso pode ser útil para problemas de responsabilidade fiscal e para acompanhar o desempenho. Muito é o número total de unidades envolvidas em um determinado comércio. Se você reinvestir dividendos de seus fundos mútuos e ações, você vai encontrar-se rastreando numerosos lotes durante um longo período de tempo. Qualquer pacote sólido de gerenciamento de portfólio corresponderá automaticamente a lotes de compra e venda para diferentes estratégias contábeis com o objetivo de reduzir a exposição fiscal. As estratégias incluem first in, first out (FIFO); custo médio; e lote específico. Ter um programa capaz de lidar com todos os três é conveniente.
Relatórios permitem que você analise seu portfólio e investimentos. Os três programas abordados aqui variam no tipo e flexibilidade de relatórios que eles oferecem. Ao escolher um programa, certifique-se de verificar se o programa gera não apenas os tipos de relatórios desejados, mas também outros tipos de relatórios que você não pode usar atualmente em sua análise. Esses relatórios extras podem aprimorar sua avaliação geral do seu portfólio. Embora você queira ter certeza de que um programa fornece flexibilidade e funcionalidade suficientes para concluir sua análise, você deve considerar possíveis necessidades futuras com relação aos recursos de geração de relatórios.
A grade de comparação lista os principais tipos de relatórios oferecidos pelos principais programas de gerenciamento de portfólio. O atual relatório de participações define a composição do seu portfólio. No mínimo, os programas listarão os títulos mantidos, juntamente com as unidades, os custos e o valor atual de mercado. A maioria dos programas de software também fornecerá certa alocação de ativos e dados de ganho / perda diretamente na página principal. O relatório de participações por lotes divide a composição do portfólio em incrementos mais precisos, indicando cada compra em uma data e preço específicos. Isso fornece um histórico detalhado de suas transações e fornece orientação para a venda.
As programações de impostos pertencem aos formulários do Schedule B e Schedule D IRS. Projetado para computar juros e dividendos recebidos de uma carteira, os relatórios da Tabela B permitem estimar a dívida fiscal (ou crédito) antes que as declarações de final de ano cheguem. Os relatórios D Schedule Schedule calculam ganhos de capital de longo e curto prazo e combinam ativos que renderão ganhos de capital com obrigações fiscais. Idealmente, o programa também deve rastrear os impostos estrangeiros retidos em seus valores mobiliários para ajudar a garantir que o crédito adequado seja contabilizado ao preencher seus impostos. Os relatórios fiscais são fornecidos para um determinado ano fiscal, portanto, os programas geralmente incluem uma caixa de diálogo para selecionar o ano para o relatório. Relatórios fiscais podem ser complicados e, se sua situação é complexa, pode ser prudente consultar um profissional de impostos. Nenhum desses programas é especializado em relatórios fiscais, portanto, suas capacidades podem ser limitadas dependendo de seus investimentos e comportamento comercial.
O relatório de fluxo de caixa projetado serve como uma previsão da receita esperada em dinheiro do portfólio de dividendos, juros e vencimentos de títulos. Este relatório é especialmente útil para investidores que dependem fortemente de investimentos relacionados a renda, como investidores em aposentadoria. Os cronogramas de vencimento de títulos podem ajudar os investidores a redistribuir o capital que está vencendo.
A personalização do relatório pode ser relacionada ao conteúdo (por exemplo, permitindo que você escolha o período de tempo) ou relacionada a cosméticos (por exemplo, permitindo que você selecione títulos de coluna e linha ou até mesmo o tamanho da fonte).
Os alertas de portfólios informam quando uma segurança ultrapassou algum limite de preço predeterminado. Tal alerta pode destacar uma necessidade de investigação que, de outra forma, poderia passar despercebida.
Relatórios de desempenho.
Uma parte básica do processo de gerenciamento de portfólio é determinar e analisar o desempenho. A grade de comparação resume os recursos de relatório de desempenho de cada programa. Os relatórios de desempenho são discutidos mais detalhadamente nos resumos individuais do programa que se seguem.
Um programa deve fornecer relatórios para títulos, indústrias e classes de ativos; esses relatórios devem incluir análise de desempenho e alocação de ativos. Alguns programas permitem um exame entre várias classes de ativos, enquanto outros fornecem detalhamentos da indústria, setor e segurança individual. Os relatórios que abrangem portfólios únicos e múltiplos são importantes para abordar totalmente os aspectos diversificados de todas as suas contas.
Todos os três programas discutidos aqui também oferecem relatórios baseados em retornos entre períodos, que permitem monitorar o desempenho de segurança durante um ambiente de mercado conhecido. Os programas armazenam instantâneos de seus portfólios em vários momentos e fornecem informações sobre como os portfólios executam durante os diferentes ciclos do mercado.
Alguns programas de gerenciamento de portfólio oferecem a capacidade de calcular tanto uma taxa interna de retorno (TIR) ​​ponderada por valor (também referida como uma ponderação em dólar) quanto uma taxa de retorno ponderada por tempo. O IRR tende a ser o melhor indicador porque representa a taxa de retorno obtida pelos seus investimentos. Considera o momento em que as entradas e saídas são feitas para a carteira, os valores desses fluxos e o impacto combinado sobre a taxa global de retorno. O retorno ponderado pelo tempo é usado com mais frequência para analisar o desempenho das decisões de investimento tomadas por um gerente financeiro. Um cálculo ponderado pelo tempo ignora diretamente o impacto de qualquer caixa adicionado ou removido do portfólio. No entanto, as entradas e saídas devem ser consideradas pelos investidores individuais, não apenas porque um indivíduo tem controle sobre eles, mas também porque são muito comuns em contas de aposentadoria e terão um grande impacto na taxa de retorno do portfólio.
Os relatórios de retorno ajustados pelos impostos geram retornos antes e depois do imposto, calculando as obrigações fiscais de suas transações e relatando o impacto na taxa de retorno.
Suporte de dados.
Os softwares de portfólio podem baixar preços e valores de portfólio da Internet. Além disso, eles geralmente são capazes de baixar diretamente as transações e os acervos das contas de corretagem, o que é um recurso inestimável de economia de tempo; no entanto, os usuários devem fornecer suas informações de login da corretora e o número da conta.
Certos programas também permitem a importação de dados sem a sincronização direta com uma conta de corretagem. Esse método não exige que os usuários forneçam informações de login e conta da corretora.
Principais programas de gerenciamento de portfólio.
Quicken Premier 2011.
O Quicken Premier é um dos programas de software de finanças pessoais mais conhecidos disponíveis. A versão mais recente oferecida inclui algumas mudanças significativas da versão de 2009, que foi lançada quando analisamos pela última vez os programas de software de gerenciamento de portfólios na edição do quarto trimestre de 2009 da Computerized Investing. Tenha em mente que o Quicken Premier é projetado como uma ferramenta abrangente de gerenciamento de dinheiro. Portanto, o programa é proficiente no gerenciamento de contas de investimento, bem como em todos os tipos de contas bancárias, incluindo verificação e poupança.
A Quicken expandiu o número de bancos e corretoras com os quais pode sincronizar automaticamente. De acordo com seu site, mais de 12.000 bancos e corretoras podem ser sincronizados com a lista de contas no Quicken. Outra atualização útil é que o Quicken agora categoriza automaticamente a maioria das despesas após a sincronização com uma conta online. Além disso, os valores do portfólio são atualizados a cada 15 minutos.
Criando sua conta é muito simples. A maneira mais fácil de criar um portfólio de investimentos é adicionar uma conta e permitir que o Quicken sincronize diretamente com sua conta de corretagem. O assistente de configuração guiará você pelo processo. Se você não deseja fornecer as informações de conta necessárias, você também pode usar a função de configuração avançada para inserir suas transações manualmente. Se você optar por permitir que o Quicken sincronize automaticamente com suas contas, todas as suas transações serão carregadas em cada conta da sua lista de contas.
Quando testamos o Quicken Premier, a sincronização da conta transcorreu sem problemas, e os valores e transações da conta foram todos atualizados corretamente no Quicken Premier para nossas contas de verificação e de investimento. Nossa conta corrente sincronizou transações que duraram três meses, enquanto nossa conta de corretagem sincronizou as transações de volta um ano (para quando a conta foi aberta). Para cada venda, você pode alocar lotes específicos para vender e pode rastrear juros, dividendos, ganhos de capital, desdobramentos e comissões.
O programa pode lidar com dinheiro, ações, títulos, fundos mútuos e fundos negociados em bolsa. Infelizmente, não há suporte para investimentos imobiliários, anuidades ou títulos definidos pelo usuário. As classes de ativos são atribuídas a cada investimento, mas você pode alterar as atribuições conforme desejar.
O Quicken Premier oferece a listagem mais abrangente de relatórios entre os três softwares de gerenciamento de portfólio comparados aqui. Nove relatórios separados são fornecidos para investimentos, incluindo ganhos de capital, atividade de investimento, data de vencimento para renda fixa, valor da carteira, base de custo da carteira, alocação de ativos, renda, desempenho e transações.
Embora esses relatórios geralmente sejam auto-explicativos, há alguns que merecem destaque. O relatório de atividades de investimento exibe seus juros, dividendos, ganhos de capital e ganhos realizados a cada trimestre, trimestre e ano até a data. O relatório descreve as tendências gerais de renda e ganhos de capital ao longo do ano, o que pode ser valioso para investidores que ocasionalmente querem mudar o foco de seu portfólio nesse aspecto ou que desejam ver o cronograma de renda de sua carteira.
É digno de nota o relatório do Quicken Premier mostrando a data de vencimento dos investimentos de renda fixa. Normalmente, esse tipo de informação é fornecido por um corretor apenas se você tiver uma conta de serviço completo. Ter esses dados na ponta dos dedos permite reinvestir seu capital de renda fixa no vencimento.
Seis relatórios também estão disponíveis na seção de impostos. Esses relatórios ajudam os usuários a determinar seus ganhos de capital e, para aqueles que usam deduções detalhadas, o programa fornece um cronograma A. Também é fornecido um cronograma de impostos e um resumo de impostos, descrevendo suas transações de investimento e suas conseqüências fiscais.
Como mencionado anteriormente, o Quicken Premier é um programa de gerenciamento de finanças pessoais e oferece funções além do gerenciamento de portfólio. Os relatórios também estão disponíveis para fins bancários, de gastos e de comparação. Resumos de fluxo de caixa e relatórios de gastos detalhados são muito úteis. Escusado será dizer que a compra deste software irá fornecer aos usuários acesso a todos os relatórios oferecidos pelo Quicken Premier.
Gestor de Conta de Investimento Versão 2.
O Investment Account Manager é um programa de gerenciamento de portfólio puro, que é um pouco diferente do Quicken Premier. O programa custa US $ 139, mas há um desconto de US $ 20 para membros da AAII (consulte a seção Ofertas Especiais em Benefícios para Membros no aaii para obter mais detalhes sobre o desconto). Um teste gratuito de 30 dias também está disponível e fornece uma versão totalmente funcional do programa.
Criar um portfólio é direto e o programa orienta você pelo processo. Você pode baixar dados de transações diretamente de uma conta de corretagem. O programa permite que você escolha o período de tempo das transações para download. A conta de corretagem que testamos foi aberta há um ano e o programa fez o download de todas as transações feitas na conta. Durante nosso teste, o processo de download de transações foi simples e os dados recuperados foram precisos. Você deve fornecer ao programa o número da conta do corretor e as informações de login para fazer o download dos dados. Como sempre, você também pode inserir suas transações manualmente.
Além de ações, títulos, fundos mútuos e fundos negociados em bolsa, o programa também pode lidar com investimentos imobiliários, opções e títulos definidos pelo usuário. Além disso, você pode acompanhar compras, vendas, dividendos, vendas a descoberto, transações de margem, desdobramentos, reinvestimentos, juros, comissões e prêmios e bônus de títulos.
Depois de criar seus portfólios (você pode preencher um portfólio com acervos ilimitados), eles serão listados no lado esquerdo da página. Clicar em um único portfólio carregará todos os seus dados relevantes. O valor atual, ganhos e perdas não realizados, receita estimada e última data de atualização são apresentados na parte superior esquerda da tela, e a atividade acumulada no ano para a carteira é fornecida abaixo. Há também cinco guias separadas para dados no portfólio selecionado. A guia Valores do portfólio mostra seus acervos juntamente com a quantidade própria, o custo unitário e total, o valor de mercado e os ganhos e perdas. A guia Renda Recebida fornece uma análise detalhada dos seus investimentos geradores de renda, juntamente com suas consequências fiscais. Uma listagem dos títulos vendidos durante o ano atual também é fornecida. As guias Resumo de Participações e Resumo de Alocação fornecem informações úteis sobre o seu portfólio como um todo, apresentando um detalhamento da alocação de ativos do portfólio e do histórico de transações. Além disso, as participações são mostradas como uma porcentagem do seu portfólio total.
Os valores do portfólio não são atualizados automaticamente. Para atualizar os valores do portfólio, clique no botão Atualizar Preços na parte superior do programa, que atualiza os números usando o Yahoo! Finança.
Vários relatórios também são fornecidos pelo Gerente de contas de investimento. Certos relatórios são impróprios entre os principais programas, e outros são indevidos e dignos de nota. O Gerente de Contas de Investimento fornece um relatório de desvantagem que também pode ser cartografado. O rácio de cabeça para baixo é uma das medidas clássicas de risco do BetterInvesting. Ele mede a relação entre o valor de um estoque se as coisas vão "certo". para o seu lado negativo se as coisas correrem "erradas". Em essência, ele mede o risco contra a recompensa, fornecendo uma avaliação da compensação de risco / recompensa para investimentos em sua carteira. O programa também fornece um relatório de características de diversificação de fundos que mostra uma dissecação abrangente de cada fundo que um usuário possui. O relatório fornece composição de classe de ativos, composição de ações e análises de tamanho de setor e empresa. Um cronograma de vencimento de títulos também é fornecido, assim como ocorre com o Quicken Premier. Para cada relatório, você pode especificar o (s) portfólio (s) e o intervalo de datas. Para os relatórios de desempenho, os usuários podem calcular retornos ponderados por valor ou ponderados por tempo e exibir o desempenho por classe de ativo, setor e setor. Os relatórios também podem ser salvos no formato PDF.
A seção de ajuda do Investment Account Manager foi muito útil, cobrindo a maioria das áreas do programa.
Gestor do Fundo 11.
Existem três versões do Gestor de Fundos - pessoal, profissional e consultor. A versão pessoal atende às necessidades da maioria dos investidores individuais, enquanto os investidores que negociam com frequência podem optar por trabalhar com profissionais. Na maior parte, a versão do consultor é destinada a investidores profissionais, como consultores financeiros e corretores / corretores, e tem o preço correspondente.
A versão pessoal do programa tem como alvo investidores individuais e fornece todos os recursos que auxiliam os usuários no gerenciamento de um portfólio pessoal, como a recuperação de valores usando a Internet, o fornecimento de vários gráficos e relatórios e a listagem de programações de títulos e rendimentos. A versão profissional, voltada para traders, inclui ferramentas de análise técnica, gráficos de dispersão de risco / recompensa e cotações em tempo real. A versão do orientador inclui diversos recursos de gerenciamento de clientes. Há também diferenças significativas de preço associadas a cada versão. A versão pessoal custa US $ 69, enquanto a versão profissional é de US $ 295 e a versão do consultor é de US $ 1.295. A versão profissional foi testada para esta revisão e é a versão abordada no restante desta seção.
O Gestor de Fundos, como o Gestor de Contas de Investimento, é um programa de software de gestão de investimentos puro, sem recursos de finanças pessoais. Este programa não é tão intuitivo quanto o Investment Account Manager ou o Quicken Premier, mas oferece ótimos relatórios e ferramentas de desempenho.
Existem algumas maneiras de criar um portfólio. Usar o Assistente de Novo Portfólio, que pode ser encontrado no menu suspenso Arquivo, é o método mais fácil. Você tem a opção de baixar as posições e transações diretamente de sua corretora, fornecendo o seu número de conta e informações de login. Em nosso teste, conseguimos fazer o download de todas as transações desde quando a conta de corretagem foi criada, há um ano. Se você se sentir desconfortável com isso, também poderá exportar suas transações de sua conta de corretagem para um arquivo compatível e, em seguida, importar as transações para o programa. Esse método não exige que os usuários forneçam informações de login e é mais conveniente do que inserir manualmente todos os dados (embora você possa fazer isso se quiser).
Os tipos de ativos são atribuídos automaticamente para posições e transações importantes. Os usuários também podem alterar manualmente o tipo de ativo. Existem 25 opções de tipos de recursos separadas fornecidas pelo programa e os usuários também podem especificar as próprias. Certifique-se de que cada holding esteja rotulado corretamente antes de usar os relatórios de alocação de ativos.
Depois de importar ou criar manualmente seu portfólio, você pode escolher entre uma grande variedade de gráficos para exibir no programa. Realce o portfólio que você deseja exibir no lado esquerdo do programa antes de selecionar o gráfico. Existem vários gráficos dignos de nota. Gráficos de dispersão de risco / recompensa podem ser representados graficamente para cada investimento, tipo de ativo, meta de investimento, símbolo ou portfólio. Esses gráficos de dispersão representam graficamente o retorno ponderado pelo tempo em relação ao desvio padrão dos retornos mensais, permitindo que os usuários identifiquem rapidamente os itens com baixo desempenho com base na volatilidade do investimento. Um gráfico de análise técnica personalizável também é fornecido. O gráfico é dividido em uma seção superior e uma inferior, e o usuário define qual indicador técnico é exibido em cada seção. Os indicadores oferecidos pelo Gestor de Fundos incluem médias móveis, bandas de Bollinger, MACD (índice de convergência-divergência da média móvel) e índice de resistência relativa, entre outros.
O Gestor de Fundos oferece vários relatórios que são úteis para investidores individuais. Os retornos ponderados pelo tempo podem ser calculados para intervalos de tempo específicos, bem como para valores mobiliários individuais e alocações de ativos. O resumo da distribuição exibe distribuições pagas por um período de tempo e inclui dividendos, ganhos de capital de curto e longo prazo e distribuições de impostos estrangeiros. O programa também fornece um relatório de rebalanceamento que descreve as diferenças entre sua alocação de ativos e uma alocação de ativos de destino. Agendas de vencimento de obrigações também são fornecidas.
Desde o nosso último artigo de software de gerenciamento de portfólio, o Fund Manager passou por duas grandes atualizações. Notavelmente, o programa agora funciona com o Windows 7. Além disso, os gráficos de dispersão de risco / recompensa e os relatórios de desempenho mensais são novos acréscimos. Uma lista completa de atualizações pode ser encontrada no site do Fund Manager.

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ROBÔS FOREX.
ROUBOS FOREX E ESTRATÉGIAS DE NEGOCIAÇÃO.
Como construir um portfólio de sucesso.
Se você é um profissional de EA, construir um portfólio de sucesso é a chave para o sucesso. Não existe um EA que se adapte perfeitamente ao mercado atual, cada EA funciona melhor para um tipo específico de mercado e simplesmente sobrevive sem fazer lucros quando o mercado muda. Sobrevivência é o melhor caso, eu estou falando de bons EAs, porcaria explodir a conta uma vez que o mercado muda. A chave principal na criação de um portfólio de sucesso é analisar a correlação de empate entre os EAs. Coisas muito interessantes podem acontecer: 2 EAs com rebaixamento máximo de let & # 8217; digamos 500 e 400 pips podem mostrar juntos um rebaixamento geral de 300 pips! Isso pode afetar o lucro total, mas em que grau? Neste artigo, irei responder algumas perguntas frequentes, fique ligado 🙂
É bom correr juntos 2 EAs que compartilham a mesma estratégia? Compartilhar a mesma estratégia não envolve um alto grau de correlação. Por exemplo, 2 EAs estão negociando falhas de volatilidade. Um deles está negociando em M15, o outro em H1. No primeiro caso, o stop loss geralmente é muito pequeno, até 25 pips. No segundo caso, stop loss também é pequeno, esta é a regra principal dos EAs de quebra de volatilidade. Mas e os níveis de lucro? Eles não são de todo correlacionados, tudo pode acontecer!
Eu tenho 4 EAs: Forex Fancy Bot, Forex Pips Bag v3.0, Forex Cleaner e um dos meus EAs privados, eu o chamei de setembro porque foi construído em setembro do ano passado. As análises foram realizadas com spread = 2, EURUSD.
Forex Fancy Bot (M15, EURUSD, fuga de volatilidade)
Máximo rebaixamento: 348 pips.
Lucro total: 14.955 pips.
Relação retorno / rebaixamento: 42,98.
Comprimento de rebaixamento: 528 dias.
Bolsa Forex Pips v3.o (H1, EURUSD, breakout de volatilidade)
Máximo rebaixamento: 605 pips.
Lucro total: 12.339 pips.
Relação retorno / rebaixamento: 20,37.
Comprimento de rebaixamento: 417 dias.
Limpador Forex (M30, EURUSD, swing)
Máximo rebaixamento: 1198 pips.
Lucro total: 13.541 pips.
Relação retorno / rebaixamento: 11,3.
Comprimento de rebaixamento: 643 dias.
Setembro (M30, EURUSD, breakouts e pullbacks)
Máximo rebaixamento: 827 pips.
Lucro total: 22.609 pips.
Relação retorno / rebaixamento: 27,32.
Comprimento de rebaixamento: 554 dias.
Há um pequeno programa freeware chamado Strategy Quant EA Analyzer, que é ótimo para analisar portfólios, fazer uma pesquisa no google e obtê-lo, é obrigatório.
Portfólio (todos os 4 EAs juntos)
Rebaixamento máximo: 1504 pips.
Lucro total: 63.445 pips.
Relação retorno / rebaixamento: 42,18 pips.
Comprimento de rebaixamento: 196 dias.
A primeira coisa que me chama a atenção é o comprimento de redução, é altamente reduzido de.
550 dias (o melhor período de DD mais longo para um EA individual) a 196 dias (carteira). Não é tão bom assim?
O rebaixamento máximo, no entanto, é maior do que o pior EA do portfólio, o Forex Cleaner. Eu não gosto nada disso. O que eu mais gosto é o retorno / DD que quase iguala nosso melhor EA, Forex Fancy Bot. O fraco link parece ser o Forex Cleaner, se o removermos do portfólio, obtemos os seguintes resultados:
Portfólio (menos Forex Cleaner)
Máximo rebaixamento: 1275 pips.
Lucro total: 49.904 pips.
Relação retorno / rebaixamento: 39,13.
Comprimento de rebaixamento: 337 dias.
Opa, os resultados são muito piores sem o Forex Cleaner, mesmo que pareça que era o elo fraco. A conclusão geral é que o Cleaner não funciona muito bem como autônomo, mas pode aumentar muito a qualidade do portfólio! Mas, mesmo assim, ainda devemos esperar um pior histórico corte de 1500 pips e um Cenário de Piores Cenário de Monte Carlo de 3000 pips, que é bastante alto, então a questão principal é ajustar o risco de acordo. A boa notícia é essa configuração produz.
4800 pips por ano e excede em muito MCWCS de 3000 pips.
Lucro histórico / MCWCS = 1,6, o que é ótimo. Portanto, esse portfólio é muito mais eficiente do que qualquer um desses 4 EAs autônomos.
Agora, que tipo de gerenciamento de dinheiro devo usar? Lembre-se, eu posso perder até 3000 pips, então arriscar 1% por negociação é perigoso. Vou usar lotes fixos: 0,1 lotes com um saldo inicial de US $ 10.000. 3000 pips por ano = $ 30.000 = 30%, o que é exatamente o meu objetivo.
Espero que tenham gostado deste artigo, se a resposta for sim, por favor, compartilhe e deixe comentários 🙂

Os 4 principais aplicativos de gerenciamento de portfólio.
Sua carteira pode incluir qualquer combinação de ativos financeiros: ações, títulos, fundos mútuos, ETFs, 401 (k) s ou IRAs. Manter o controle de todos esses ativos pode ser uma tarefa desafiadora, se não assustadora. É importante saber rotineiramente o que está acontecendo com todos os seus investimentos - não apenas uma vez por ano, quando você recebe seus formulários fiscais pelo correio. (Veja também: Top 5 Apps for Traders.)
Felizmente, há vários aplicativos para dispositivos móveis que oferecem informações atualizadas sobre todos os seus investimentos em um único local. Aqui estão quatro aplicativos populares de gerenciamento de portfólio que rastreiam seus investimentos rapidamente:
Financiamento de Capital Pessoal.
Plataforma: iOS, Android, Amazon.
Mais de 1,5 milhão de pessoas acompanham suas finanças com o Personal Capital, que se integra a mais de 10.000 instituições financeiras, entre elas a Fidelity, a Charles Schwab Corp. (SCHW), a PayPal Holdings (PYPL) e a Wells Fargo & amp; Co. (WFC). Sincronize praticamente qualquer conta de investimento, incluindo contas de aposentadoria e tributáveis, e acompanhe o desempenho, a alocação e as taxas com gráficos e gráficos fáceis de ler. Acompanhe os investimentos por conta, classe de ativos ou segurança individual. O "Índice" do Personal Capital monitora suas participações e mede seu desempenho em relação aos principais índices de mercado, para que você possa ver o desempenho de suas ações, dinheiro, ETF e posições de fundos mútuos. O recurso de verificação de portfólios determina se você pode economizar dinheiro em taxas de fundos mútuos, e a Revisão de alocação de ativos revela oportunidades de diversificação. Trabalhe com um consultor de gestão de patrimônio pessoal para discutir suas necessidades de investimento por meio do FaceTime, email ou telefone. A segurança em nível de banco do aplicativo usa um processo de autenticação remota em duas etapas.
SigFig Wealth Management.
Use app Wealth Management da empresa de investimento SigFig para acompanhar todas as suas contas de investimento de graça. O SigFig extrai automaticamente as suas contas de investimento de mais de 80 corretoras dos EUA em um único painel para fornecer uma visão em tempo real de todas as ações, fundos mútuos, ETF e opções que você possui. Além disso, fornece instantâneos do seu plano 401 (k) e IRAs. Você receberá resumos semanais por e-mail sobre o desempenho da conta, notícias que afetam seu portfólio e alertas que enfocam seus principais ganhadores e perdedores. O aplicativo analisa automaticamente seu portfólio para encontrar taxas ocultas e superexposição a um único estoque / setor. Por uma taxa, os usuários podem otimizar seus retornos com investimentos automatizados. O SigFig otimizará seu portfólio e fornecerá monitoramento diário para mantê-lo no caminho certo com estratégias de reequilíbrio, reinvestimento de dividendos e eficiência tributária.
Ticker: Gerente de portfólio de ações.
O aplicativo Ticker permite gerenciar vários portfólios de ações - pense em portfólios de crescimento, tecnologia e aposentadoria - em um único painel. Gráficos coloridos, gráficos e análises detalhadas mostram os valores da conta em tempo real, lucro / perda, lucro / prejuízo diário, alocação da taxa de retorno ponderada pelo dinheiro (MWRR) e taxa de retorno ponderada pelo tempo (TWRR), além de notícias relevantes ao símbolo. Insira manualmente informações comerciais sobre ações, pares de moedas como EUR / USD, fundos mútuos e ETFs, incluindo dividendos, desdobramentos, ordens de compra / venda, símbolo de negociação, tamanho de negociação, preço, data e taxas de corretagem. Acompanhe os estoques com várias listas de observação e crie alertas para notificá-lo se uma ação for negociada acima ou abaixo do nível de ativação definido, com base nas alterações de preço, volume e porcentagem.
Yahoo! Finança.
O Yahoo! O aplicativo Finanças tem um design simples de usar, ajudando os usuários a rastrearem seus estoques, commodities, títulos e moedas. Os usuários recebem notícias e alertas personalizados e podem acompanhar os movimentos do mercado em tempo real. Eles podem ajustar as listas de observação e obter cotações ao vivo enquanto monitoram o desempenho de seu portfólio. Mais de 1 milhão de usuários baixaram este aplicativo de finanças pessoais. Yahoo! O Finance é um dos maiores sites de notícias de negócios nos EUA, com dados, comentários e press releases entre seu conteúdo diário. Claro, o Yahoo! Os usuários de aplicativos financeiros também têm acesso rápido a essas informações de quebra em um piscar de olhos.
The Bottom Line.
Os aplicativos de gerenciamento de portfólio podem rastrear seus investimentos facilmente, de qualquer lugar e a qualquer momento. Alguns aplicativos são sincronizados com suas contas existentes, enquanto outros exigem que você insira informações manualmente em seus acervos. Em ambos os casos, esses aplicativos fornecem informações atualizadas - para que você saiba onde você está agora - bem como fornecem ferramentas para ajudá-lo a chegar onde você quer estar no futuro. (Veja também: 5 tipos de portfólio populares.)

Investimentos em contas Forex e PAMM.
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Número de investidores:
Rendimento máximo da conta PAMM em 2017.
Portfólios PAMM.
Estas são várias contas PAMM agrupadas em um portfólio. Isso permite minimizar os riscos: a infelicidade temporária de um gerente será compensada por negociações lucrativas de outro gerente. Compile seu próprio portfólio de PAMM, dê aos investidores acesso a ele e receba lucros adicionais.
Portfólios PAMM registrados:
Rendimento máximo do portfólio PAMM em 2017.
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Ganhe ainda mais.
Os pontos de bônus são creditados aos clientes como parte do programa de fidelidade Alpari Cashback para investimento de fundos. Esses pontos podem ser trocados por dinheiro real. Quanto maior o volume de investimento, mais pontos você ganha!
O desempenho passado não garante resultados futuros. A Alpari fornece a Conta PAMM como um serviço para gerentes e investidores, mas não está de forma alguma envolvida no gerenciamento ou investimento de fundos. A Alpari não participa e não é responsável pela gestão de fundos de clientes no serviço de Conta PAMM.
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